![](https://preprod.neoma-bs.fr/sites/default/files/uploaded_images/profs-neoma_0.png)# LIN Weidong

 

 

 
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    ![](/sites/default/files/styles/large/public/uploaded_images/photos_academ/41367-lin-weidong.jpg?itok=H2jDQvEu)LIN Weidong

 Professeur assistant

  

 <weidong.lin@neoma-bs.fr> 

 

 

 

 - À propos
 - Publications académiques
 
  

 

    [Finance](https://preprod.neoma-bs.fr/departements/finance) 

    PhD in Economics 

 

Weidong Lin est Professeur Assistant de Finance à NEOMA Business School. Il a obtenu son doctorat en économie à Durham University Business School en 2023. Ses recherches portent sur l'économétrie appliquée et la tarification empirique des actifs, avec un intérêt particulier pour la prévision macroéconomique. Ses travaux ont été publiés dans le *Journal of Money, Credit and Banking* et l'*International Journal of Forecasting*. Il est également relecteur ad hoc pour les *Annals of Operations Research*, le *Journal of Econometrics* et *Mathematical Finance*.

 

 ###  Domaines de recherche 



- Financial Econometrics
- Portfolio Optimization
- Systemic Risk
- FinTech
- Prévision
 
  

 

##   Récentes contributions académiques  

 LIN, W., A. TAAMOUTI, "Portfolio selection under non-gaussianity and systemic risk: A machine learning based forecasting approach", *International Journal of Forecasting*, Juillet - Septembre 2024, vol. 40, no. 3, pp. 1179-1188  DOI : [ 10.1016/j.ijforecast.2023.10.007 ](https://dx.doi.org/10.1016/j.ijforecast.2023.10.007)

  

 

 LIN, W., J. OLMO, A. TAAMOUTI, "Portfolio Selection under Systemic Risk", *Journal of Money, Credit and Banking*, Juillet - Septembre 2023, vol. 40, no. 3, pp. 1179-1188  DOI : [ 10.1111/jmcb.13038 ](https://dx.doi.org/10.1111/jmcb.13038)

  

 

 

 

 

##   Publications  

 LIN, W., A. TAAMOUTI, "Portfolio selection under non-gaussianity and systemic risk: A machine learning based forecasting approach", *International Journal of Forecasting*, Juillet - Septembre 2024, vol. 40, no. 3, pp. 1179-1188  DOI : [ 10.1016/j.ijforecast.2023.10.007 ](https://dx.doi.org/10.1016/j.ijforecast.2023.10.007)

  

 

 LIN, W., J. OLMO, A. TAAMOUTI, "Portfolio Selection under Systemic Risk", *Journal of Money, Credit and Banking*, Juillet - Septembre 2023, vol. 40, no. 3, pp. 1179-1188  DOI : [ 10.1111/jmcb.13038 ](https://dx.doi.org/10.1111/jmcb.13038)