LIN Weidong
PhD in Economics
Finance
PhD in Economics
Weidong Lin est Professeur Assistant de Finance à NEOMA Business School. Il a obtenu son doctorat en économie à Durham University Business School en 2023. Il est également titulaire d'une maîtrise en finance mathématique de l'Université de York et d'une licence en mathématiques appliquées de l'Université de finance et d'économie de Shandong, en Chine. Ses recherches portent principalement sur la sélection de portefeuille en cas de risque systémique. Ses travaux en cours se concentrent sur l'application des approches d'apprentissage automatique distributionnel à l'évaluation des actifs. Il a récemment publié un article dans le Journal of Money, Credit and Banking
Domaines de spécialisation
- Financial Econometrics
- Portfolio Optimization
- Systemic Risk
- FinTech
Récentes contributions académiques
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LIN, W., A. TAAMOUTI, "Portfolio selection under non-gaussianity and systemic risk: A machine learning based forecasting approach", International Journal of Forecasting, Novembre 2023
DOI : 10.1016/j.ijforecast.2023.10.007 -
LIN, W., J. OLMO, A. TAAMOUTI, "Portfolio Selection under Systemic Risk", Journal of Money, Credit and Banking, Mars 2023
DOI : 10.1111/jmcb.13038
Article
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LIN, W., A. TAAMOUTI, "Portfolio selection under non-gaussianity and systemic risk: A machine learning based forecasting approach", International Journal of Forecasting, Novembre 2023
DOI : 10.1016/j.ijforecast.2023.10.007 -
LIN, W., J. OLMO, A. TAAMOUTI, "Portfolio Selection under Systemic Risk", Journal of Money, Credit and Banking, Mars 2023
DOI : 10.1111/jmcb.13038