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Le Monde de NEOMA

Thématiques :

La série de séminaires de recherche en Finance de NEOMA est organisée par le département Finance et ouverte à tous.

Ces séminaires couvrent un large éventail de domaines de recherche liés à la finance.

Ils ont lieu une fois par mois, le jeudi, sur le campus de NEOMA BS Paris (6 rue Vandrezanne – Immeuble Zenith – 75013 Paris, France). Chaque session comprend généralement un exposé de recherche par un chercheur externe invité et, fréquemment, une présentation par un membre du corps professoral interne.

Les détails de tous les séminaires passés et à venir sont disponibles ci-dessous.

Pour toute question concernant le séminaire ou pour proposer un exposé de recherche, veuillez contacter Bobo Zhang (bobo.zhang@neoma-bs.fr), ou Pierre Six (pierre.six@neoma-bs.fr), Professeurs de finance et coordinateurs des séminaires.

Séminaires 2024-2025

(Le calendrier est mis à jour régulièrement)

  • bientôt disponibles

Séminaires de l’année académique précédente

  • Laurent CALVET (SKEMA) – Investor Factors
  • Gilbert CETTE (NEOMA BS) – The circular relationship between productivity and hours worked: A long-term analysis
  • Lei ZHAO (ESCP) – A Market-Level Tug of War: Asset Pricing on … Days
  • Zhou ZHANG (NEOMA BS) – Long-term Orientation and Hedge Fund Activism
  • Julien PENASSE (University of Luxembourg) – International capital markets and wealth transfers
  • Tri TRINH (NEOMA BS) – The effect of cybersecurity risk on employee treatment
  • Paulo Jorge Reis Mourão (University of Minho) – David Playing for Saul – How Long Do Ministers Last during the Dictatorships? A study about the Portuguese case
  • Marc Goergen (IE Business School)Insider Trading in Connected Firms During Trading Bans
  • Hubert de la Bruslerie (Université Paris Dauphine and IAE de Paris) – Dual class shares design in corporate firms: An endogenous financial governance model
  • Pierre MELLA-BARRAL (Toulouse Business School) – Unbalanced Venture Capital Syndicates
  • Wenbin Cao (NEOMA BS) – Disinvestment under Ambiguity and Delay
  • Ana-Maria Fuertes (Bayes Business School) – Newswire Tone-Overlay Commodity Portfolios